В постоянно развивающемся мире криптовалют, где динамика рынка может измениться в мгновение ока, понимание ответа на вопрос «Что такое проскальзывание в криптовалюте? Речь идет не просто о распознавании потенциальной проблемы, а об использовании знаний для оптимизации торговых решений и результатов. На реальных примерах мы продемонстрировали ощутимое влияние проскальзывания на работу трейдеров. Эти примеры подчеркивают важность проактивности, информированности и адаптивности в криптовалютной сфере. Альпари — это один из самых авторитетных брокеров, который пользуется наибольшим доверием среди брендов на мировом рынке трейдинга.
Проскальзывание по ликвидности
Александр пишет на такие темы, как криптовалюта, финтех-решения, торговые стратегии, развитие блокчейна и многое другое. Его миссия – просвещать людей о том, как эта новая технология может быть использована для создания безопасных, times forex брокер эффективных и прозрачных финансовых систем. Нет, проскальзывание иногда может работать в пользу трейдера, приводя к лучшим, чем ожидалось, ценам. Понимание основных причин может помочь трейдерам более эффективно ориентироваться в этом ландшафте.
Избегайте рыночных ордеров в условиях волатильности: Соблюдайте осторожность
Как мы уже говорили, существует взаимосвязь между ликвидностью и небольшими спредами. Объем торгов является распространенным индикатором ликвидности, поэтому с большими объемами мы ожидаем увидеть меньший процент спреда от цены актива. Ввиду популярности некоторых криптовалют, акций и других активов создается высокая конкуренция между трейдерами, желающими заработать на спреде. Используя тот же пример, если ордер на покупку трейдера будет исполнен по цене $102 вместо ожидаемых $100, он столкнется с отрицательным проскальзыванием. Например, если трейдер размещает ордер на покупку, ожидая купить по цене $100, но ордер исполняется по цене $98, он испытывает положительное проскальзывание.
Самым желательным типом проскальзывания является так называемое положительное проскальзывание, которое возникает, когда ордер исполняется по более низкой, чем ожидалось, цене. Это может произойти, когда высокий спрос приводит к росту цен, в результате чего ордера исполняются быстрее, чем ожидалось. Положительное проскальзывание может принести пользу трейдерам, увеличивая потенциальную прибыль по открытой позиции. Проскальзывание – распространенное явление на рынках с высокой волатильностью или низкой ликвидностью. Проскальзыванием называют явление, когда сделка осуществляется по цене, отличной от ожиданий трейдера.
Проскальзывание на традиционных и криптовалютных рынках
Из-за подобной конкуренции маркет-мейкеров активы с высоким спросом обычно имеют меньшие спреды. » — это не просто вопрос о техническом термине, это пропуск к пониманию сложной динамики мира криптовалютной торговли. Проскальзывание, определяемое как разница между ожидаемой и исполненной ценой сделки, может показаться простым понятием на первый взгляд. Подходящий уровень допустимого проскальзывания в криптотрейдинге зависит от уникальных целей и приемлемого риска каждого трейдера. Многие криптовалютные биржи обычно устанавливают показатель по умолчанию на уровне 0,5%. Несмотря на это, инвесторы всегда могут изменить допустимый уровень проскальзывания в соответствии со своими предпочтениями.
Важно отметить, что проскальзывание может иметь как положительный, так и отрицательный эффект для трейдера, о чем мы уже говорили ранее. В приведенном выше примере трейдер получил более низкую цену и, таким образом, понес убытки из-за проскальзывания. Однако если бы рынок двигался в пользу трейдера до исполнения его сделки, он бы выиграл от проскальзывания, поскольку получил бы более выгодную цену, чем ожидал. Отрицательное проскальзывание является противоположностью положительного проскальзывания и возникает, когда ордер исполняется по худшей цене, чем ожидалось.
Отрицательное проскальзывание может привести к значительным убыткам, что следует учитывать перед входом в позиции. Это может произойти из-за быстро меняющихся рынков или низкой ликвидности, в результате чего ордера исполняются с неожиданной скоростью. При торговле криптовалютой не забывайте, что спред или проскальзывание может изменить окончательную цену ваших сделок. Избежать этого не всегда получается, но важно обращать на них внимание, принимая то или иное решение. При выполнении небольших ордеров подобные явления могут ощущаться не так остро, но средняя цена крупных ордеров за единицу может оказаться гораздо выше ожидаемой. Покупатели и продавцы стремятся получить наиболее выгодную для себя цену, что создает спред между предложениями двух сторон (спред между спросом и предложением).
При торговле криптовалютами также важно учитывать допустимое проскальзывание. Допустимое проскальзывание — это максимальная разница в цене, которую трейдер готов принять для исполнения своей сделки. Эту допустимую разницу следует учитывать при торговле, чтобы трейдеры могли точно взвесить свои выгоды и риски. Как правило, чем выше допустимое проскальзывание, тем выше риск потерь из-за проскальзывания. Хотя проскальзывание — понятие, существующее на всех торговых платформах, на криптовалютном рынке оно проявляется особенно ярко. Традиционные рынки имеют определенные часы торговли, и ордера могут быть поставлены в очередь на исполнение в момент открытия рынка, что может привести к проскальзыванию, если в ценах есть разрыв.
- Наконец, если при выставлении ордеров или мониторинге рынка были допущены ошибки непреднамеренно, это может привести к дальнейшим проблемам с проскальзыванием.
- Проскальзывание — неизбежный элемент криптовалютной торговли, который может повлиять на прибыльность и результат сделок.
- Более 1 миллиона трейдеров выбрали Альпари для торговли за последние 25 лет.
- Александр Шишканов имеет несколько лет опыта работы в крипто- и финтех-индустрии и увлечен изучением технологии блокчейн.
- Однако трейдеры могут снизить влияние этого феномена на сделки, используя лимитные ордера и следя за волатильностью и новостными событиями.
Упреждающее противодействие проскальзыванию может привести к более успешным результатам при торговле криптовалютами. Одна из наиболее успешных тактик уменьшения проскальзывания — использование лимитных ордеров вместо рыночных. На разных биржах различаются ликвидность и типы ордеров, что может влиять на степень и частоту проскальзывания. В условиях нестабильности эта «лучшая цена» может быстро меняться, что приводит к значительному проскальзыванию. Лимитный ордер позволяет установить точную предельную цену для покупки или продажи криптовалюты. Такой ордер будет обработан только в том случае, если рынок достигнет или перешагнет указанную вами цену.
Если же вы установите слишком высокое значение, другой трейдер или бот может опередить вас. Хотя это означает больше возможностей для торговли, важно быть осторожным и использовать соответствующие типы ордеров для управления проскальзыванием. Когда вы размещаете ордер на покупку или продажу криптовалюты по определенной цене, возникает проскальзывание, то есть ордер исполняется по цене, отличной от ожидаемой. В результате трейдер может упустить прибыль и понести непредвиденные расходы. А в менее волатильные периоды можно устанавливать более низкие уровни допустимого проскальзывания, что может привести к более выгодному исполнению. Поэтому корректировка допустимого проскальзывания в соответствии с текущими рыночными условиями имеет большое значение.
Тем самым они уменьшают вероятность проскальзывания и более эффективно выполняют сделки. Кроме того, децентрализованные биржи, такие как Uniswap и PancakeSwap, также могут иметь значительное проскальзывание из-за характера их книги заявок. Эти биржи работают круглосуточно и не имеют центрального органа, контролирующего торговую деятельность. Перед началом торгов трейдеры должны изучить биржу, чтобы определить величину проскальзывания, которое они могут ожидать при торговле конкретной криптовалютой. Трейдеры также должны знать, что на разных биржах может наблюдаться различная степень проскальзывания для конкретной криптовалюты. Это связано с глубиной портфеля заказов и торговой активностью каждой биржи.
Ниже приведены некоторые стратегии, которые могут помочь трейдерам снизить влияние проскальзывания при торговле на криптовалютном рынке. Выбор подходящего уровня толерантности к проскальзываниям требует тщательного рассмотрения. Оптимальный выбор зависит от таких факторов, как состояние рынка и торговые стратегии.
Помимо этого, важно учитывать объем торгов, ликвидность рынка, типы ордеров и рыночные условия в целом, которые могут не позволить вам завершить сделку на желаемой цене. Навигация по криптовалютному ландшафту требует не только знания тенденций рынка, но и понимания основополагающих механизмов, таких как проскальзывание, которые влияют на результаты торгов. От проблем с ликвидностью до непредсказуемости рыночных ордеров — различные факторы могут привести к проскальзыванию. И хотя это неотъемлемый аспект торговли, его влияние можно контролировать и минимизировать с помощью правильных стратегий и инструментов. Низкая ликвидность также может привести к увеличению проскальзывания, поэтому более крупные заказы, как правило, сталкиваются с более высоким проскальзыванием. При размещении лимитных ордеров ваша сделка будет выполнена только по цене лимита или выше.
В условиях нестабильности рынка для быстрого и эффективного исполнения сделок может потребоваться более высокий уровень допустимого проскальзывания. Когда на рынке наблюдается резкая волатильность или низкая ликвидность, может возникнуть проскальзывание. Поскольку в условиях нестабильности цены быстро колеблются, становится все труднее исполнять ордера в желаемом темпе. Аналогичным образом, в периоды пониженной ликвидности может не хватить покупателей или продавцов, что приведет к исполнению ордеров по цене, отличной от ожидаемой.
Они обеспечивают больший контроль над ценами исполнения, помогая трейдерам избежать худших последствий проскальзывания. Один из самых эффективных способов уменьшить проскальзывание — торговать высоколиквидными активами. Такие валюты имеют большие объемы торгов и высокую рыночную капитализацию, поэтому их легче купить или продать, не вызывая значительных колебаний цены. Такие интенсивные движения могут привести к проскальзыванию, заставляя трейдеров покупать или продавать не по той цене, по которой они рассчитывали.